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Entender la Gestión del Capital |
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Antes de nada: entenderlo
La gestión de capital es la pieza clave de cualquier sistema de
especulación, independientemente de si es mecánico (medias móviles,
osciladores...) o discreccional (Ondas de Elliott, análisis
fundamental...). Para que vd entienda el impacto que realmente tiene
la Gestión de Capital sobre el resultado de sus operaciones hemos
preparado este artículo en forma de historia que le muestra lo que dependen los resultados de la cantidad arriesgada en cada momento.
Empieza así...
Antonio, Bricio, Carlos y Diego son cuatro amigos con
una afición común. La bolsa. Antonio y Bricio siempre operaban sin
usar ningún sistema y sin importarles si era buen momento para
arriesgar su dinero o no. Diego y Carlos eran más metódicos y les
gustaba pensar que desarrollando un buen sistema podrían evitar sus
emociones, que en el pasado les habían traicionado. A la vez todos
eran conscientes de que podían hacerlo mejor operando
discrecionalmente que con un método, pero aun así quisieron probar.
Entre los cuatro decidieron crear un sistema de
especulación. Diego era muy aficionado a las matemáticas y se
interesaba por los osciladores pero no consiguió nada que le
convenciera. Carlos empezó a interesarse por sistemas de
especulación y buscó ayuda en Antonio, que había oído que para
seguir tendencias lo mejor eran los sistemas de medias móviles.
Carlos desarrolló un sistema basado en un cruce de medias 4/11 al
que añadió un filtro para mejorar los aciertos. Se trataba de
comprar solamente cuando el precio estuviera un 2% por encima de la
media de 4 sesiones después del cruce. Así se aseguraban de coger
bien las tendencias. Llegó a conseguir un sistema muy bueno que
vemos debajo en una operación con GAMESA....
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Sobre
SIZER.
NUEVO!!!. SIZER v1.1 con las siguientes
mejoras:
-Permite más de 127 operaciones
-Añade un bloqueo de las opciones no
seleccionadas(acciones o futuros), para que solo se puedan introducir datos
relevantes para el calculo
-Incluye los requerimientos de margen
para futuros
-Añade un visor del capital activo y de
la fracción activo/total
-Añade un visor de la f optima y del
riesgo total
-Se fija el riesgo minimo al 1% del
capital para que Sizer no sugiera un numero demasiado bajo de acciones cuando
las estadisticas son pobres
-La versión 1.1 soluciona el problema de
que operando con futuros se reajusta el capital en función del stop loss. Se
añade margen solo para futuros
-Incluye mensaje de error cuando el
precio es menor que el stop loss
-Mejora el reajuste del capital activo
cuando va variando la f en las operaciones previas
-Se presentan decimales en el capital
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