Cómo calcula SIZER

Es importante que vd entienda la forma de calcular de SIZER para obtener el máximo provecho de este software y  para poder comprender cada uno de los datos de salida.


Cuando vd presiona "Calcular" lo primero que hace SIZER es obtener la f óptima de todas las operaciones. Después calcula el total de ganancias y pérdidas acumuladas tras el periodo base y con ello se obtiene el capital total que usaremos para calcular el riesgo adecuado. Del procesamiento de estas operaciones se obtienen las estadísticas (porcentaje de aciertos, tasa Ganancia/Pérdida, expectativa...).


En la operación siguiente al periodo base SIZER asignará como capital activo el 10% del capital total. El capital activo se irá actualizando con las ganancias o pérdidas posteriores. SIZER aplicará una estrategia de f óptima total al capital activo, así si el capital activo crece arriesgamos más y si decrece arriesgamos menos. SIZER proporciona cobertura sobre el 90% del capital total inicial. Veamos un ejemplo.


Capital total = 10.000 euros. El capital activo tras el periodo base es de 1.000 euros (10%). Supongamos que tras las operaciones posteriores al periodo base tenemos una ganancia de 2000 euros. En ese caso nuestro capital activo es de 3000 euros. Si p.e. la f óptima de las operaciones es del 50% entonces en la próxima operación se deberían arriesgar 3000*0.5=1500 euros.


En ocasiones puede que el riesgo óptimo sea mayor del que podemos conseguir al estar limitados por las garantías del intermediario (futuros) o por el precio de los títulos que queremos comprar (caso de acciones). En este caso SIZER automáticamente reajusta el capital activo al 10% del capital total para que la estrategia aproveche el uso del capital al máximo.




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